Сравнение GLDM с IDMO
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.18%/yr vs 14.74%/yr for IDMO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 6.72%.
GLDM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- -7.15%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.27%
IDMO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 12.15%
- Всё время*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам GLDM и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.15% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 6.72% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -14.10% |
Correlation
The correlation between GLDM and IDMO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.24 |
Over the past year, GLDM and IDMO have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. IDMO — Ранг доходности на риск
GLDM
IDMO
Сравнение GLDM c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.58 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 6.15 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и IDMO
Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -39.38% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.27% | -12.31% | -13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -12.65% | -13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -27.07% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.76% | -5.31% | -20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -9.69% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 3.16% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и IDMO
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.93% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.04% | 16.90% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 18.58% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.13% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.89% | -0.82% |
Сравнение комиссий GLDM и IDMO
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и IDMO
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.75% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and IDMO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (6.39%) compared to IDMO (5.93%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.27% vs IDMO's -39.38%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.18% vs 14.74% for IDMO. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.18% return vs 14.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.
IDMO has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDM is categorized as Gold, while IDMO is Momentum. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.25% for IDMO.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор