PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с DBC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. DIVI is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 10 years, DIVI returned 11.21%/yr vs 8.54%/yr for DBC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 31.80%. За последние 10 лет акции DIVI превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 11.21% против 8.54% соответственно.

DIVI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.95%
С начала года
9.65%
6 месяцев
12.20%
1 год
24.51%
3 года*
17.66%
5 лет*
13.25%
10 лет*
11.21%

DBC

1 день
0.82%
1 месяц
-2.74%
С начала года
31.80%
6 месяцев
32.21%
1 год
40.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		9.65%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		31.80%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between DIVI and DBC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.21

The correlation between DIVI and DBC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVI и DBC

Секторы
DIVI
DBC

Финансовые услуги

27.3%
91.5%

Промышленность

17.2%

-

Технологии

10.2%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Энергетика

4.4%

-

Недвижимость

2.3%

-

Финансовые услуги

DIVI
27.3%
DBC
91.5%

Промышленность

DIVI
17.2%
DBC

-

Технологии

DIVI
10.2%
DBC

-

Здравоохранение

DIVI
9.1%
DBC

-

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
DBC

-

Сырьевые материалы

DIVI
5.6%
DBC

-

Коммуникационные услуги

DIVI
5.0%
DBC

-

Коммунальные услуги

DIVI
4.9%
DBC

-

Энергетика

DIVI
4.4%
DBC

-

Недвижимость

DIVI
2.3%
DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

DIVI vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVIDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.17

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.81

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

5.27

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

12.03

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVIDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.17

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.11

+0.55

Просадки

Сравнение просадок DIVI и DBC

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-76.36%

+48.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-7.76%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-13.82%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-27.34%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-41.71%

+13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-23.76%

+21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-46.21%

+42.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.39%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и DBC

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 4.72%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.20%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

16.02%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

18.91%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

19.20%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

17.82%

-1.35%

Сравнение комиссий DIVI и DBC

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и DBC

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DBC в 2.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.53%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.57%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and DBC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.20%) compared to DIVI (4.72%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.21% vs 8.54% for DBC. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.21% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DIVI has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.53% for DBC.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор