PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULS с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULS с DBC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. PULS is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 5 years, PULS returned 4.14%/yr vs 11.29%/yr for DBC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PULS charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности PULS и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.68%.

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.70%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и DBC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.88%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-13.35%

Correlation

The correlation between PULS and DBC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between PULS and DBC has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов PULS и DBC

Секторы
PULS
DBC

Финансовые услуги

1.5%
91.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PULS
1.5%
DBC
91.5%

Сырьевые материалы

PULS

-

DBC

-

Коммуникационные услуги

PULS

-

DBC

-

Потребительский циклический сектор

PULS

-

DBC

-

Потребительский защитный сектор

PULS

-

DBC

-

Энергетика

PULS

-

DBC

-

Здравоохранение

PULS

-

DBC

-

Промышленность

PULS

-

DBC

-

Недвижимость

PULS

-

DBC

-

Технологии

PULS

-

DBC

-

Коммунальные услуги

PULS

-

DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

PULS vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PULSDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.41
1.82

+9.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.91
2.42

+30.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.59

1.32

+6.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.47

3.48

+48.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

317.38

9.64

+307.74

PULS vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 11.41, что выше коэффициента Шарпа DBC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PULS и DBC

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULSDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-76.36%

+70.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-9.91%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

-13.82%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-27.34%

+26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.14%

+26.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-46.19%

+46.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.57%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и DBC

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULSDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

5.20%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

16.11%

-15.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

18.94%

-18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

19.22%

-18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

17.82%

-16.49%

Сравнение комиссий PULS и DBC

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и DBC

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.57%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%

Часто задаваемые вопросы

PULS and DBC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (5.20%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs DBC's -76.36%.

On 5-year performance, DBC leads with 11.29% vs 4.14% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBC has performed better with a 11.29% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

PULS has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.61% for DBC.

PULS is categorized as Ultrashort Bond, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.85% for DBC.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор