PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с IDMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.53%/yr vs 15.50%/yr for IDMO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.17%.

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.58%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.12%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between FDVV and IDMO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.59

The correlation between FDVV and IDMO shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDVV и IDMO

Секторы
FDVV
IDMO

Технологии

29.1%
5.3%

Финансовые услуги

17.0%
42.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
1.4%

Потребительский защитный сектор

11.0%
2.5%

Недвижимость

10.1%
2.0%

Коммунальные услуги

8.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.2%

Промышленность

3.4%
22.6%

Здравоохранение

3.1%
1.2%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Энергетика

-

1.9%

Технологии

FDVV
29.1%
IDMO
5.3%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
IDMO
42.4%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
IDMO
2.5%

Недвижимость

FDVV
10.1%
IDMO
2.0%

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
IDMO
8.4%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
IDMO
2.2%

Промышленность

FDVV
3.4%
IDMO
22.6%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
IDMO
1.2%

Сырьевые материалы

FDVV

-

IDMO
10.2%

Энергетика

FDVV

-

IDMO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

FDVV vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.30

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.93

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.89

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

7.64

+2.47

FDVV vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и IDMO

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-39.38%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-12.31%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-12.65%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-27.07%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.92%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-9.74%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.04%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и IDMO

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.16%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

7.92%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

16.02%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

17.92%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

18.03%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.18%

-1.20%

Сравнение комиссий FDVV и IDMO

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и IDMO

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and IDMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.50% vs 13.53% for FDVV. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.50% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.70% for FDVV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while IDMO is Momentum. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.25% for IDMO.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор