PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с FNGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). DIVI is actively managed, while FNGO is passively managed. Over the past 5 years, DIVI returned 13.55%/yr vs 25.62%/yr for FNGO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 8.91%.

DIVI

1 день
0.58%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.43%
1 год
25.56%
3 года*
18.03%
5 лет*
13.55%
10 лет*
11.78%

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-7.03%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
26.54%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		11.97%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-8.35%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-39.85%

Correlation

The correlation between DIVI and FNGO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.54

The correlation between DIVI and FNGO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVI и FNGO

Секторы
DIVI
FNGO

Финансовые услуги

27.3%
10.0%

Промышленность

17.2%

-

Технологии

10.2%
59.9%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
28.8%

Коммунальные услуги

4.9%

-

Энергетика

4.4%

-

Недвижимость

2.3%

-

Финансовые услуги

DIVI
27.3%
FNGO
10.0%

Промышленность

DIVI
17.2%
FNGO

-

Технологии

DIVI
10.2%
FNGO
59.9%

Здравоохранение

DIVI
9.1%
FNGO

-

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
FNGO
11.3%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
FNGO

-

Сырьевые материалы

DIVI
5.6%
FNGO

-

Коммуникационные услуги

DIVI
5.0%
FNGO
28.8%

Коммунальные услуги

DIVI
4.9%
FNGO

-

Энергетика

DIVI
4.4%
FNGO

-

Недвижимость

DIVI
2.3%
FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

DIVI vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVIFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.64

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.10

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.62

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

1.62

+7.74

DIVI vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и FNGO

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-78.39%

+50.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-42.73%

+32.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-47.64%

+33.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-78.39%

+59.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-18.46%

+18.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-23.87%

+20.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

16.45%

-13.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и FNGO

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 5.63%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

17.58%

-11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

33.63%

-20.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

41.88%

-26.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

60.50%

-45.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

61.61%

-45.12%

Сравнение комиссий DIVI и FNGO

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и FNGO

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.50%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and FNGO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.58%) compared to DIVI (5.63%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 25.62% vs 13.55% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 25.62% return vs 13.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

DIVI has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for FNGO.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FNGO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.95% for FNGO.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор