Сравнение DIVI с GLDM
DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVI returned 13.13%/yr vs 17.18%/yr for GLDM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности DIVI и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVI показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -7.15%.
DIVI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 10.71%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 10.81%
GLDM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- -7.15%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам DIVI и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 10.71% | 34.86% | 1.77% | 18.97% | -1.21% | 16.95% | 1.29% | 22.98% | -5.68% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.15% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between DIVI and GLDM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.17 |
Over the past year, DIVI and GLDM have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVI vs. GLDM — Ранг доходности на риск
DIVI
GLDM
Сравнение DIVI c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVI | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.75 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 1.75 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVI и GLDM
Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -26.27% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -26.27% | +15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -26.27% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -26.27% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -25.76% | +23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -6.48% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 11.22% | -8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVI и GLDM
Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 3.89%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.39% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 24.04% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 27.86% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.32% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.07% | -0.75% |
Сравнение комиссий DIVI и GLDM
DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVI и GLDM
Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.66% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVI and GLDM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (6.39%) compared to DIVI (3.89%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs GLDM's -26.27%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.18% vs 13.13% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.18% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.
DIVI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for GLDM.
DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLDM is Gold. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.10% for GLDM.
DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVI и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор