PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с GLDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. DIVI is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, DIVI returned 13.25%/yr vs 17.89%/yr for GLDM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.30%.

DIVI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.95%
С начала года
9.65%
6 месяцев
12.20%
1 год
24.51%
3 года*
17.66%
5 лет*
13.25%
10 лет*
11.21%

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		9.65%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-5.07%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between DIVI and GLDM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.17

The correlation between DIVI and GLDM shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVI и GLDM

Секторы
DIVI
GLDM

Финансовые услуги

27.3%

-

Промышленность

17.2%

-

Технологии

10.2%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Энергетика

4.4%

-

Недвижимость

2.3%

-

Финансовые услуги

DIVI
27.3%
GLDM

-

Промышленность

DIVI
17.2%
GLDM

-

Технологии

DIVI
10.2%
GLDM

-

Здравоохранение

DIVI
9.1%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
GLDM

-

Сырьевые материалы

DIVI
5.6%
GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

DIVI
5.0%
GLDM

-

Коммунальные услуги

DIVI
4.9%
GLDM

-

Энергетика

DIVI
4.4%
GLDM

-

Недвижимость

DIVI
2.3%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

DIVI vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVIGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.15

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.54

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.53

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

3.85

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVIGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.15

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.99

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DIVI и GLDM

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-21.63%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-20.00%

+9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-20.00%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-20.92%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-19.80%

+17.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-6.24%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

7.96%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и GLDM

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 4.72%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.65%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

23.31%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

26.65%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

17.98%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

16.89%

-0.42%

Сравнение комиссий DIVI и GLDM

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и GLDM

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.57%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and GLDM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to DIVI (4.72%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.89% vs 13.25% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.89% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

DIVI has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.00% for GLDM.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.10% for GLDM.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор