PortfoliosLab logo
Сравнение SIVR с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIVR и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SIVR и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.89%
162.91%
SIVR
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.74

GLDM:

2.60

Коэф-т Сортино

SIVR:

1.19

GLDM:

3.43

Коэф-т Омега

SIVR:

1.15

GLDM:

1.45

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.48

GLDM:

5.36

Коэф-т Мартина

SIVR:

2.62

GLDM:

14.79

Индекс Язвы

SIVR:

8.75%

GLDM:

2.93%

Дневная вол-ть

SIVR:

31.11%

GLDM:

16.73%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

SIVR:

-33.53%

GLDM:

-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 27.31%.


SIVR

С начала года

16.21%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-0.34%

1 год

22.95%

5 лет

16.84%

10 лет

7.15%

GLDM

С начала года

27.31%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

22.10%

1 год

43.92%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIVR и GLDM

SIVR берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.


График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIVR: 0.30%
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIVR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIVR: 0.74
GLDM: 2.60
Коэффициент Сортино SIVR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIVR: 1.19
GLDM: 3.43
Коэффициент Омега SIVR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIVR: 1.15
GLDM: 1.45
Коэффициент Кальмара SIVR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIVR: 1.34
GLDM: 5.36
Коэффициент Мартина SIVR, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIVR: 2.62
GLDM: 14.79

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
2.60
SIVR
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и GLDM

Ни SIVR, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и GLDM

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-2.40%
SIVR
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и GLDM

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
8.06%
SIVR
GLDM