PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с FDVV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs 13.25%/yr for FDVV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 7.59%.

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-0.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.85%
1 год
22.32%
3 года*
19.56%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и FDVV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		7.59%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-4.84%

Correlation

The correlation between GLDM and FDVV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.11

The correlation between GLDM and FDVV shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLDM и FDVV

Секторы
GLDM
FDVV

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.6%

Потребительский защитный сектор

-

11.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

-

8.7%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

GLDM

-

FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

FDVV
11.0%

Энергетика

GLDM

-

FDVV

-

Финансовые услуги

GLDM

-

FDVV
17.0%

Здравоохранение

GLDM

-

FDVV
3.1%

Промышленность

GLDM

-

FDVV
3.4%

Недвижимость

GLDM

-

FDVV
10.1%

Технологии

GLDM

-

FDVV
29.1%

Коммунальные услуги

GLDM

-

FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

GLDM vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.23

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.12

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.41

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

10.00

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.23

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.90

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.79

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GLDM и FDVV

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-40.25%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-9.30%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-15.90%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-20.18%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-1.85%

-17.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.80%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

2.24%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и FDVV

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.96%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

8.08%

+15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

10.07%

+16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

14.75%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.99%

-0.10%

Сравнение комиссий GLDM и FDVV

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и FDVV

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.74%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and FDVV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to FDVV (2.96%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.89% vs 13.25% for FDVV. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.89% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while FDVV is Large Cap Blend Equities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор