PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULS с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULS с SIVR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). PULS is actively managed, while SIVR is passively managed. Over the past 5 years, PULS returned 4.12%/yr vs 19.25%/yr for SIVR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.

Доходность

Сравнение доходности PULS и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -4.36%.

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.65%
3 года*
5.58%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

SIVR

1 день
0.02%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
16.92%
1 год
88.66%
3 года*
40.57%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и SIVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-4.36%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-6.90%

Correlation

The correlation between PULS and SIVR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

PULS vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULSSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.31
1.50

+9.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.62
1.80

+30.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.53

1.30

+6.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.00

2.10

+49.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

314.53

4.42

+310.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULS vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 11.31, что выше коэффициента Шарпа SIVR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULSSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31

1.50

+9.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.92

0.53

+5.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

0.30

+2.20

Просадки

Сравнение просадок PULS и SIVR

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULSSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-75.85%

+70.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-42.42%

+42.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

-42.42%

+42.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-42.42%

+41.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-41.65%

+41.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-47.85%

+47.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

20.12%

-20.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и SIVR

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULSSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

16.89%

-16.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

58.88%

-58.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

59.47%

-59.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

36.35%

-35.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

31.96%

-30.63%

Сравнение комиссий PULS и SIVR

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и SIVR

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PULS and SIVR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.89%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs SIVR's -75.85%.

On 5-year performance, SIVR leads with 19.25% vs 4.12% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIVR has performed better with a 19.25% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.

PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for SIVR.

PULS is categorized as Ultrashort Bond, while SIVR is Silver. They also come from different issuers: PGIM and abrdn. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.30% for SIVR.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.31 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор