PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COST с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COST и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 20.93% против 56.23% соответственно.


COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation
9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between COST and USD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.39

The correlation between COST and USD shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Costco Wholesale Corporation

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

COST vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COSTUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.42

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

8.81

-8.82

COST vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и USD

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COSTUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-88.63%

+35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-31.80%

+15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-64.46%

+43.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-77.85%

+46.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-77.85%

+46.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-24.58%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-32.25%

+18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

12.32%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и USD

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.57%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COSTUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

30.75%

-23.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

58.47%

-43.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

71.05%

-51.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

78.28%

-55.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

70.10%

-48.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и USD

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности USD в 0.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation
0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


COST and USD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор