Сравнение COST с USD
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, COST returned 21.89%/yr vs 62.72%/yr for USD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 21.89% против 62.72% соответственно.
COST
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 21.89%
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам COST и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 9.57% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between COST and USD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between COST and USD shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. USD — Ранг доходности на риск
COST
USD
Сравнение COST c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 5.86 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 16.16 | -16.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и USD
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -88.63% | +35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -31.80% | +17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -64.46% | +43.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -77.85% | +46.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -77.85% | +46.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -11.21% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -32.29% | +18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 11.50% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и USD
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 6.00%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 33.79% | -27.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 53.90% | -39.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 67.84% | -48.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 77.74% | -54.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 69.82% | -47.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и USD
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности USD в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
COST and USD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (33.79%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор