PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBC с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с COST

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DBC returned 9.00%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 30.32%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.00% против 20.81% соответственно.

DBC

1 день
0.55%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
25.82%
С начала года
30.32%
1 год
33.69%
3 года*
11.38%
5 лет*
12.12%
10 лет*
9.00%
Всё время*
1.99%

COST

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
8.82%
1 год
-1.04%
3 года*
20.42%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.81%
Всё время*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		30.32%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
COST
Costco Wholesale Corporation		8.82%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between DBC and COST is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

DBC vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.05

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.06

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.06

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

-0.14

+7.07

DBC vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и COST

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-53.39%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-16.57%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-20.74%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-31.40%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-31.40%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.61%

-14.49%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.11%

-13.36%

-32.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

7.38%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и COST

Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 6.08%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.25%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

14.98%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

19.74%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

22.90%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

22.02%

-4.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и COST

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.55%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBC and COST have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.25%) compared to DBC (6.08%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs COST's -53.39%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор