PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DBC returned 8.54%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.54% против 22.25% соответственно.

DBC

1 день
0.82%
1 месяц
-2.74%
С начала года
31.80%
6 месяцев
32.21%
1 год
40.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.54%

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		31.80%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between DBC and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.10

The correlation between DBC and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

DBC vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-0.18

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-0.13

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

-0.22

+5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

-0.51

+12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

-0.18

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.02

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.59

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DBC и COST

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-53.39%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-15.38%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-20.74%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-31.40%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-31.40%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.76%

-10.93%

-12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.21%

-13.36%

-32.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

7.15%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и COST

Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 6.20%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.71%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

14.53%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.79%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

22.71%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

21.95%

-4.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и COST

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.53%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBC and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to DBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs COST's -53.39%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор