Сравнение LLY с DBC
LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, LLY returned 32.64%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LLY и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 32.64% против 8.90% соответственно.
LLY
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 53.81%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 36.02%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 16.08%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $3.42B | $3.10B | $3.43B |
Сравнение доходности по годам LLY и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 9.23% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between LLY and DBC is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between LLY and DBC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. DBC — Ранг доходности на риск
LLY
DBC
Сравнение LLY c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.12 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 6.91 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и DBC
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -76.36% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -16.54% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -16.54% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -27.34% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -41.71% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -26.32% | +21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -46.06% | +26.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 5.07% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и DBC
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 7.61% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 16.61% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.53% | 19.70% | +18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 19.33% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.42% | 17.89% | +12.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и DBC
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
LLY and DBC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.71%) compared to DBC (7.61%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор