PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVI с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с SPMO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIVI returned 10.89%/yr vs 20.24%/yr for SPMO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.65%. За последние 10 лет акции DIVI уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.89% против 20.24% соответственно.

DIVI

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
6.78%
С начала года
10.71%
1 год
24.56%
3 года*
16.54%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.89%
Всё время*
10.81%

SPMO

1 день
0.44%
1 месяц
-9.48%
6 месяцев
20.96%
С начала года
21.65%
1 год
28.03%
3 года*
37.58%
5 лет*
20.52%
10 лет*
20.24%
Всё время*
19.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.71%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.65%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between DIVI and SPMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.57

The correlation between DIVI and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVI и SPMO

Секторы
DIVI
SPMO

Финансовые услуги

29.6%
6.1%

Промышленность

16.5%
12.7%

Технологии

11.6%
54.0%

Здравоохранение

8.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.0%

Сырьевые материалы

5.5%
1.4%

Коммунальные услуги

4.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.2%

Энергетика

3.7%
3.1%

Недвижимость

2.2%
1.1%

Финансовые услуги

DIVI
29.6%
SPMO
6.1%

Промышленность

DIVI
16.5%
SPMO
12.7%

Технологии

DIVI
11.6%
SPMO
54.0%

Здравоохранение

DIVI
8.6%
SPMO
6.7%

Потребительский циклический сектор

DIVI
6.8%
SPMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.6%
SPMO
4.0%

Сырьевые материалы

DIVI
5.5%
SPMO
1.4%

Коммунальные услуги

DIVI
4.3%
SPMO
1.2%

Коммуникационные услуги

DIVI
4.1%
SPMO
8.2%

Энергетика

DIVI
3.7%
SPMO
3.1%

Недвижимость

DIVI
2.2%
SPMO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

DIVI vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVISPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.25

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.75

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.22

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

7.41

+1.54

DIVI vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и SPMO

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVISPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-30.95%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-12.70%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-20.13%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-22.74%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-30.95%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-10.60%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-4.60%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.79%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и SPMO

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 3.89%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVISPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

11.55%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

20.23%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

22.65%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

20.32%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

20.84%

-4.52%

Сравнение комиссий DIVI и SPMO

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и SPMO

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SPMO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.66%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.73%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and SPMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.55%) compared to DIVI (3.89%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.24% vs 10.89% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.24% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

DIVI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.73% for SPMO.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPMO is Momentum. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.13% for SPMO.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор