PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. DIVI is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 10 years, DIVI returned 11.21%/yr vs 20.38%/yr for SPMO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции DIVI уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.21% против 20.38% соответственно.

DIVI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.95%
С начала года
9.65%
6 месяцев
12.20%
1 год
24.51%
3 года*
17.66%
5 лет*
13.25%
10 лет*
11.21%

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		9.65%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between DIVI and SPMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.57

The correlation between DIVI and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVI и SPMO

Секторы
DIVI
SPMO

Финансовые услуги

27.3%
5.7%

Промышленность

17.2%
10.9%

Технологии

10.2%
54.8%

Здравоохранение

9.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.0%

Сырьевые материалы

5.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.7%

Коммунальные услуги

4.9%
2.5%

Энергетика

4.4%
3.1%

Недвижимость

2.3%
0.9%

Финансовые услуги

DIVI
27.3%
SPMO
5.7%

Промышленность

DIVI
17.2%
SPMO
10.9%

Технологии

DIVI
10.2%
SPMO
54.8%

Здравоохранение

DIVI
9.1%
SPMO
6.2%

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
SPMO
4.0%

Сырьевые материалы

DIVI
5.6%
SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

DIVI
5.0%
SPMO
8.7%

Коммунальные услуги

DIVI
4.9%
SPMO
2.5%

Энергетика

DIVI
4.4%
SPMO
3.1%

Недвижимость

DIVI
2.3%
SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

DIVI vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVISPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.13

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.81

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.13

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

12.02

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVISPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.13

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.19

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.00

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.98

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DIVI и SPMO

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVISPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-30.95%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-12.70%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-20.13%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-22.74%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-30.95%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-4.65%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.60%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.30%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и SPMO

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 4.72%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVISPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

9.44%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

15.82%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

18.72%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

19.50%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

20.41%

-3.94%

Сравнение комиссий DIVI и SPMO

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и SPMO

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.57%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and SPMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to DIVI (4.72%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.38% vs 11.21% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.38% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

DIVI has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.69% for SPMO.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор