PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с GLDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, USD returned 65.20%/yr vs 17.89%/yr for GLDM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. USD charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности USD и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 81.60%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.30%.

USD

1 день
7.41%
1 месяц
-0.05%
С начала года
81.60%
6 месяцев
69.12%
1 год
218.18%
3 года*
115.96%
5 лет*
65.20%
10 лет*
59.63%

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USD
ProShares Ultra Semiconductors		81.60%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-33.13%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between USD and GLDM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.06

Сравнение распределения секторов USD и GLDM

Секторы
USD
GLDM

Финансовые услуги

28.0%

-

Технологии

26.7%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
28.0%
GLDM

-

Технологии

USD
26.7%
GLDM

-

Энергетика

USD
0.0%
GLDM

-

Сырьевые материалы

USD

-

GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

USD

-

GLDM

-

Потребительский циклический сектор

USD

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

USD

-

GLDM

-

Здравоохранение

USD

-

GLDM

-

Промышленность

USD

-

GLDM

-

Недвижимость

USD

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

USD

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

USD vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
1.15

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.54

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

1.53

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

3.85

+15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

1.15

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.00

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.99

-0.52

Просадки

Сравнение просадок USD и GLDM

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-21.63%

-67.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-20.00%

-11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-20.00%

-44.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-20.92%

-56.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-19.80%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-6.24%

-26.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

7.96%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и GLDM

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.47%

5.65%

+22.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.89%

23.31%

+27.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.16%

26.65%

+37.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.00%

17.98%

+59.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

16.89%

+52.62%

Сравнение комиссий USD и GLDM

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и GLDM

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and GLDM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.47%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, USD leads with 65.20% vs 17.89% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 65.20% return vs 17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for GLDM.

USD is categorized as Leveraged Equities, while GLDM is Gold. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.10% for GLDM.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор