PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с FNGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs 25.62%/yr for FNGO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 8.91%.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-7.03%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
26.54%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%-5.72%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-39.85%

Correlation

The correlation between COST and FNGO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.39

The correlation between COST and FNGO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

COST vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.64

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.10

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.62

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.62

-1.84

COST vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и FNGO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-78.39%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-42.73%

+27.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-47.64%

+26.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-78.39%

+46.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-18.46%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-23.87%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

16.45%

-9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и FNGO

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

17.58%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

33.63%

-19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

41.88%

-23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

60.50%

-37.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

61.61%

-39.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и FNGO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and FNGO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.58%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs FNGO's -78.39%.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор