Сравнение COST с FNGO
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Over the past 5 years, COST returned 18.94%/yr vs 23.49%/yr for FNGO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и FNGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 12.58%.
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
FNGO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 17.11%
- С начала года
- 12.58%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 50.87%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.89%
Сравнение доходности по годам COST и FNGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | -5.72% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 12.58% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 28.38% | 238.00% | 79.61% | -39.85% |
Correlation
The correlation between COST and FNGO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between COST and FNGO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. FNGO — Ранг доходности на риск
COST
FNGO
Сравнение COST c FNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | FNGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.47 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.16 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и FNGO
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FNGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -78.39% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -42.73% | +26.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -47.64% | +26.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -78.39% | +46.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -15.71% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -23.78% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 17.20% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и FNGO
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.25%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 13.49% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 35.68% | -20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 43.95% | -24.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 60.79% | -37.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 61.51% | -39.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и FNGO
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COST and FNGO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGO has higher volatility (13.49%) compared to COST (7.25%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs FNGO's -78.39%.
FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и FNGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор