PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с DIVI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 11.78%/yr for DIVI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у DIVI с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции DIVI по среднегодовой доходности: 22.27% против 11.78% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

DIVI

1 день
0.58%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.43%
1 год
25.56%
3 года*
18.03%
5 лет*
13.55%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		11.97%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between COST and DIVI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.32

The correlation between COST and DIVI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

COST vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.67

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.35

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.44

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

9.36

-9.58

COST vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DIVI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и DIVI

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-27.76%

-25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-10.54%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-14.58%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-18.53%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-27.76%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-0.05%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-3.62%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

2.75%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и DIVI

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.63%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

12.85%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

15.39%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

15.40%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

16.49%

+5.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и DIVI

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DIVI в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.50%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and DIVI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to DIVI (5.63%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs DIVI's -27.76%.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор