Сравнение FNGO с COST
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, FNGO returned 25.62%/yr vs 22.12%/yr for COST. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.
FNGO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 49.78%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам FNGO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 8.91% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 28.38% | 238.00% | 79.61% | -39.85% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | -5.72% |
Correlation
The correlation between FNGO and COST is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.39 |
The correlation between FNGO and COST shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. COST — Ранг доходности на риск
FNGO
COST
Сравнение FNGO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.10 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -0.22 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGO и COST
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -53.39% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -15.14% | -27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -20.74% | -26.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | -31.40% | -46.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -10.23% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.87% | -13.36% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 6.67% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и COST
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 7.44% | +10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 14.53% | +19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 18.80% | +23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 22.72% | +37.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.61% | 21.95% | +39.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и COST
FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGO and COST have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGO has higher volatility (17.58%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs COST's -53.39%.
FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор