PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с JNJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 5 years, FNGO returned 27.19%/yr vs 10.04%/yr for JNJ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGO показывает доходность 13.62%, а JNJ немного ниже – 13.43%.

FNGO

1 день
2.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
13.62%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.20%
3 года*
54.61%
5 лет*
27.19%
10 лет*
—

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и JNJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		13.62%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-0.39%

Correlation

The correlation between FNGO and JNJ is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.05

The correlation between FNGO and JNJ shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

FNGO vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
3.19

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
4.65

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.57

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

4.91

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

14.52

-12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

3.19

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FNGO и JNJ

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-50.67%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-10.96%

-31.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-15.95%

-31.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-18.41%

-59.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-6.06%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.89%

-11.88%

-12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

3.70%

+12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и JNJ

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.22%

5.80%

+11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

12.41%

+20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

16.87%

+24.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.45%

16.87%

+43.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

18.47%

+43.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и JNJ

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and JNJ have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.22%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор