Сравнение COST с SIVR
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 10 years, COST returned 20.81%/yr vs 10.79%/yr for SIVR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -20.77%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции SIVR по среднегодовой доходности: 20.81% против 10.79% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
SIVR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -14.32%
- 6 месяцев
- -36.99%
- С начала года
- -20.77%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 31.44%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 10.79%
- Всё время*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам COST и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -20.77% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
Correlation
The correlation between COST and SIVR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.08 |
The correlation between COST and SIVR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. SIVR — Ранг доходности на риск
COST
SIVR
Сравнение COST c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.91 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.86 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и SIVR
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -75.85% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -52.27% | +35.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -52.27% | +31.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -52.27% | +20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -52.27% | +20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -51.66% | +37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -47.83% | +34.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 25.61% | -18.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и SIVR
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.25%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 12.61% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 56.54% | -41.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 61.21% | -41.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 36.90% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 32.21% | -10.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и SIVR
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COST and SIVR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (12.61%) compared to COST (7.25%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SIVR's -75.85%.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор