PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с FNGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IDMO returned 15.15%/yr vs 27.19%/yr for FNGO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 13.62%.

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%

FNGO

1 день
2.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
13.62%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.20%
3 года*
54.61%
5 лет*
27.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-15.23%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		13.62%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%

Correlation

The correlation between IDMO and FNGO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.57

The correlation between IDMO and FNGO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и FNGO

Секторы
IDMO
FNGO

Финансовые услуги

42.4%
10.0%

Промышленность

22.6%

-

Сырьевые материалы

10.2%

-

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

5.3%
59.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
28.8%

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
11.3%

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
FNGO
10.0%

Промышленность

IDMO
22.6%
FNGO

-

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
FNGO

-

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
FNGO

-

Технологии

IDMO
5.3%
FNGO
59.9%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
FNGO

-

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
FNGO
28.8%

Недвижимость

IDMO
2.0%
FNGO

-

Энергетика

IDMO
1.9%
FNGO

-

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
FNGO
11.3%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

IDMO vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.81

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.29

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.78

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

2.04

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.81

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.45

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IDMO и FNGO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-78.39%

+39.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-42.73%

+30.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-47.64%

+34.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-78.39%

+51.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-14.93%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-23.89%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

16.28%

-13.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и FNGO

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 6.18%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

17.22%

-11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

32.93%

-17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

41.39%

-24.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

60.45%

-42.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

61.64%

-43.50%

Сравнение комиссий IDMO и FNGO

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и FNGO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and FNGO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.22%) compared to IDMO (6.18%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 27.19% vs 15.15% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 27.19% return vs 15.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for FNGO.

IDMO is categorized as Momentum, while FNGO is Leveraged Equities. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: Invesco and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.95% for FNGO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор