Сравнение GLDM с USD
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.18%/yr vs 57.89%/yr for USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 58.94%.
GLDM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- -7.15%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.27%
USD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -23.32%
- 6 месяцев
- 44.94%
- С начала года
- 58.94%
- 1 год
- 100.99%
- 3 года*
- 97.07%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 55.50%
- Всё время*
- 28.48%
Сравнение доходности по годам GLDM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.15% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 58.94% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -32.99% |
Correlation
The correlation between GLDM and USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.06 |
The correlation between GLDM and USD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. USD — Ранг доходности на риск
GLDM
USD
Сравнение GLDM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.19 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 8.07 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и USD
Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -88.63% | +62.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.27% | -31.80% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -64.46% | +38.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -77.85% | +51.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.76% | -26.57% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -32.24% | +25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 12.55% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и USD
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 6.39%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.84%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 29.84% | -23.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.04% | 58.46% | -34.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 71.29% | -43.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 78.30% | -59.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 70.12% | -53.05% |
Сравнение комиссий GLDM и USD
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и USD
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.36% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.84%) compared to GLDM (6.39%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.27% vs USD's -88.63%.
On 5-year performance, USD leads with 57.89% vs 17.18% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USD has performed better with a 57.89% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDM is categorized as Gold, while USD is Leveraged Equities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор