PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVI с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с SIVR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIVI returned 10.89%/yr vs 10.79%/yr for SIVR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -20.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIVI имеют среднегодовую доходность 10.89%, а акции SIVR немного отстают с 10.79%.

DIVI

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
6.78%
С начала года
10.71%
1 год
24.56%
3 года*
16.54%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.89%
Всё время*
10.81%

SIVR

1 день
0.41%
1 месяц
-14.32%
6 месяцев
-36.99%
С начала года
-20.77%
1 год
47.51%
3 года*
31.44%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.79%
Всё время*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.71%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-20.77%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Correlation

The correlation between DIVI and SIVR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.24

Over the past year, DIVI and SIVR have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с GLDMSIVR с AGQSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

DIVI vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVISIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.78

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.24

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

0.91

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

1.86

+7.10

DIVI vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SIVR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и SIVR

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVISIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-75.85%

+48.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-52.27%

+41.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-52.27%

+37.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-52.27%

+33.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-52.27%

+24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-51.66%

+49.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-47.83%

+44.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

25.61%

-22.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и SIVR

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 3.89%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVISIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

12.61%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

56.54%

-43.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

61.21%

-45.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

36.90%

-21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

32.21%

-15.89%

Сравнение комиссий DIVI и SIVR

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и SIVR

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.66%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and SIVR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (12.61%) compared to DIVI (3.89%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs SIVR's -75.85%.

On 10-year performance, DIVI leads with 10.89% vs 10.79% for SIVR. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 10.89% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.

DIVI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for SIVR.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SIVR is Silver. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Franklin Templeton and abrdn. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.30% for SIVR.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор