PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с FNGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SIVR returned 19.25%/yr vs 27.19%/yr for FNGO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 13.62%.

SIVR

1 день
0.02%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
16.92%
1 год
88.66%
3 года*
40.57%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.30%

FNGO

1 день
2.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
13.62%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.20%
3 года*
54.61%
5 лет*
27.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-4.36%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%0.87%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		13.62%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%

Correlation

The correlation between SIVR and FNGO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

SIVR vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.81

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.29

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

0.78

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

2.04

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.81

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.63

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SIVR и FNGO

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, примерно равная максимальной просадке FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-78.39%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-42.73%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-47.64%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-78.39%

+35.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-14.93%

-26.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.85%

-23.89%

-23.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.12%

16.28%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и FNGO

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеют волатильность 16.89% и 17.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

17.22%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

32.93%

+25.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.47%

41.39%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.35%

60.45%

-24.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

61.64%

-29.68%

Сравнение комиссий SIVR и FNGO

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и FNGO

Ни SIVR, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SIVR and FNGO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.22%) compared to SIVR (16.89%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 27.19% vs 19.25% for SIVR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 27.19% return vs 19.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

SIVR and FNGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIVR is categorized as Silver, while FNGO is Leveraged Equities. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: abrdn and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.95% for FNGO.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор