Сравнение SIVR с COST
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SIVR returned 10.79%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -20.77%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции SIVR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.79% против 20.81% соответственно.
SIVR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -14.32%
- 6 месяцев
- -36.99%
- С начала года
- -20.77%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 31.44%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 10.79%
- Всё время*
- 8.29%
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
Сравнение доходности по годам SIVR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -20.77% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between SIVR and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.08 |
The correlation between SIVR and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. COST — Ранг доходности на риск
SIVR
COST
Сравнение SIVR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.06 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | -0.14 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и COST
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -53.39% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -16.57% | -35.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.27% | -20.74% | -31.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | -31.40% | -20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.27% | -31.40% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -14.49% | -37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -13.36% | -34.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.61% | 7.38% | +18.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и COST
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 7.25% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.54% | 14.98% | +41.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 19.74% | +41.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 22.90% | +14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 22.02% | +10.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и COST
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (12.61%) compared to COST (7.25%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs COST's -53.39%.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор