Сравнение COST с DBC
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 8.54%/yr for DBC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 31.80%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 22.25% против 8.54% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
DBC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 31.80%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам COST и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 31.80% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between COST and DBC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.10 |
The correlation between COST and DBC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. DBC — Ранг доходности на риск
COST
DBC
Сравнение COST c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 5.27 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 12.03 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.17 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.63 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.48 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.11 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок COST и DBC
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -76.36% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -7.76% | -7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -13.82% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -27.34% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -41.71% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -23.76% | +12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -46.21% | +32.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 3.39% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и DBC
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.20% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 16.02% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 18.91% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 19.20% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 17.82% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и DBC
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DBC в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.53% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COST and DBC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to DBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор