PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COST с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COST и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 31.80%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 22.25% против 8.54% соответственно.


COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

DBC

1 день
0.82%
1 месяц
-2.74%
С начала года
31.80%
6 месяцев
32.21%
1 год
40.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation
13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
31.80%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between COST and DBC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.10

The correlation between COST and DBC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Costco Wholesale Corporation

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

COST vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COSTDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

5.27

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

12.03

-12.54

COST vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COSTDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.17

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.63

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.48

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.11

+0.48

Просадки

Сравнение просадок COST и DBC

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COSTDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-76.36%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-7.76%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-13.82%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-27.34%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-41.71%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-23.76%

+12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-46.21%

+32.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

3.39%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и DBC

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COSTDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.20%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

16.02%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

18.91%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

19.20%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.82%

+4.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и DBC

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DBC в 2.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation
0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.53%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


COST and DBC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to DBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор