PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.54%/yr vs 59.63%/yr for USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности DBC и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 31.80%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 81.60%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 8.54% против 59.63% соответственно.

DBC

1 день
0.82%
1 месяц
-2.74%
С начала года
31.80%
6 месяцев
32.21%
1 год
40.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.54%

USD

1 день
7.41%
1 месяц
-0.05%
С начала года
81.60%
6 месяцев
69.12%
1 год
218.18%
3 года*
115.96%
5 лет*
65.20%
10 лет*
59.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		31.80%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		81.60%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between DBC and USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.24

The correlation between DBC and USD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и USD

Секторы
DBC
USD

Финансовые услуги

91.5%
28.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBC
91.5%
USD
28.0%

Сырьевые материалы

DBC

-

USD

-

Коммуникационные услуги

DBC

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

DBC

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

DBC

-

USD

-

Энергетика

DBC

-

USD
0.0%

Здравоохранение

DBC

-

USD

-

Промышленность

DBC

-

USD

-

Недвижимость

DBC

-

USD

-

Технологии

DBC

-

USD
26.7%

Коммунальные услуги

DBC

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

DBC vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.43

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.15

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

6.91

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

19.73

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

3.43

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.47

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DBC и USD

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-88.63%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-31.80%

+24.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-64.46%

+50.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-77.85%

+50.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-77.85%

+36.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.76%

-16.10%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.21%

-32.34%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

11.11%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и USD

Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 6.20%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

28.47%

-22.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

50.89%

-34.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

64.16%

-45.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

77.00%

-57.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

69.51%

-51.69%

Сравнение комиссий DBC и USD

DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и USD

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.53%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DBC and USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.47%) compared to DBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 59.63% vs 8.54% for DBC. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 59.63% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

DBC has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.25% for USD.

DBC is categorized as Commodities, while USD is Leveraged Equities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор