PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с JPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 5 years, FNGO returned 27.19%/yr vs 16.72%/yr for JPM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%.

FNGO

1 день
2.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
13.62%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.20%
3 года*
54.61%
5 лет*
27.19%
10 лет*
—

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и JPM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		13.62%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-15.36%

Correlation

The correlation between FNGO and JPM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.34

The correlation between FNGO and JPM shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

FNGO vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.90

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.30

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.26

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

2.98

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FNGO и JPM

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-76.16%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-15.47%

-27.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-24.42%

-23.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-38.77%

-39.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-6.55%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.89%

-17.62%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

6.50%

+9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и JPM

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.22%

6.40%

+10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

17.38%

+15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

21.62%

+19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.45%

24.45%

+36.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

27.40%

+34.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и JPM

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and JPM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.22%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор