PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIVR с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с DIVI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 10.79%/yr vs 10.89%/yr for DIVI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность -20.77%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIVR имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции DIVI немного впереди с 10.89%.

SIVR

1 день
0.41%
1 месяц
-14.32%
6 месяцев
-36.99%
С начала года
-20.77%
1 год
47.51%
3 года*
31.44%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.79%
Всё время*
8.29%

DIVI

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
6.78%
С начала года
10.71%
1 год
24.56%
3 года*
16.54%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.89%
Всё время*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-20.77%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.71%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between SIVR and DIVI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.24

Over the past year, SIVR and DIVI have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с GLDMSIVR с AGQSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

SIVR vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIVRDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.61

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.27

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.34

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

8.96

-7.10

SIVR vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа DIVI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIVR и DIVI

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-27.76%

-48.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.27%

-10.54%

-41.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.27%

-14.58%

-37.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-18.53%

-33.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.27%

-27.76%

-24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.66%

-2.17%

-49.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-3.60%

-44.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.61%

2.75%

+22.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и DIVI

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

3.89%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.54%

13.14%

+43.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.21%

15.40%

+45.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

15.43%

+21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

16.32%

+15.89%

Сравнение комиссий SIVR и DIVI

SIVR берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и DIVI

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.66%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIVR and DIVI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (12.61%) compared to DIVI (3.89%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs DIVI's -27.76%.

On 10-year performance, DIVI leads with 10.89% vs 10.79% for SIVR. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 10.89% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.

DIVI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for SIVR.

SIVR is categorized as Silver, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: abrdn and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.09% for DIVI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор