Сравнение WMT с FNGO
WMT (Walmart Inc.) is a stock, while FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Over the past 5 years, WMT returned 22.42%/yr vs 25.62%/yr for FNGO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и FNGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMT показывает доходность 9.07%, а FNGO немного ниже – 8.91%.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
FNGO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 49.78%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMT и FNGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | 6.76% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 8.91% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 28.38% | 238.00% | 79.61% | -39.85% |
Correlation
The correlation between WMT and FNGO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between WMT and FNGO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. FNGO — Ранг доходности на риск
WMT
FNGO
Сравнение WMT c FNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | FNGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.62 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 1.62 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и FNGO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, примерно равная максимальной просадке FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и FNGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -78.39% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -42.73% | +26.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -47.64% | +25.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -78.39% | +52.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -18.46% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -23.87% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 16.45% | -11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и FNGO
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 17.58% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 33.63% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 41.88% | -18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 60.50% | -38.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 61.61% | -39.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и FNGO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
WMT and FNGO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGO has higher volatility (17.58%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs FNGO's -78.39%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и FNGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор