PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с FDVV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USD returned 57.89%/yr vs 14.00%/yr for FDVV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности USD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 58.94%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 10.76%.

USD

1 день
1.19%
1 месяц
-23.32%
6 месяцев
44.94%
С начала года
58.94%
1 год
100.99%
3 года*
97.07%
5 лет*
57.89%
10 лет*
55.50%
Всё время*
28.48%

FDVV

1 день
-0.64%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
8.89%
С начала года
10.76%
1 год
19.37%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
Всё время*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		58.94%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		10.76%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between USD and FDVV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.60

Over the past year, the correlation between USD and FDVV has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USD и FDVV

Секторы
USD
FDVV

Технологии

30.8%
28.1%

Финансовые услуги

30.0%
18.5%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

11.0%

Здравоохранение

-

3.3%

Промышленность

-

3.2%

Недвижимость

-

10.0%

Коммунальные услуги

-

9.1%

Технологии

USD
30.8%
FDVV
28.1%

Финансовые услуги

USD
30.0%
FDVV
18.5%

Энергетика

USD
0.0%
FDVV

-

Сырьевые материалы

USD

-

FDVV

-

Коммуникационные услуги

USD

-

FDVV
3.4%

Потребительский циклический сектор

USD

-

FDVV
13.4%

Потребительский защитный сектор

USD

-

FDVV
11.0%

Здравоохранение

USD

-

FDVV
3.3%

Промышленность

USD

-

FDVV
3.2%

Недвижимость

USD

-

FDVV
10.0%

Коммунальные услуги

USD

-

FDVV
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

USD vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.92

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.69

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.09

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

8.60

-0.53

USD vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и FDVV

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-40.25%

-48.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-9.30%

-22.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-15.90%

-48.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-20.18%

-57.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.57%

-1.42%

-25.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-3.77%

-28.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

2.26%

+10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и FDVV

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.84% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.84%

2.34%

+27.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.46%

8.35%

+50.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.29%

10.18%

+61.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.30%

14.67%

+63.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.12%

16.92%

+53.20%

Сравнение комиссий USD и FDVV

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и FDVV

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FDVV в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.80%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.36%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and FDVV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.84%) compared to FDVV (2.34%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, USD leads with 57.89% vs 14.00% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 57.89% return vs 14.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

FDVV has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.36% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор