PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVI с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с USD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIVI returned 10.89%/yr vs 55.50%/yr for USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 58.94%. За последние 10 лет акции DIVI уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 10.89% против 55.50% соответственно.

DIVI

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
6.78%
С начала года
10.71%
1 год
24.56%
3 года*
16.54%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.89%
Всё время*
10.81%

USD

1 день
1.19%
1 месяц
-23.32%
6 месяцев
44.94%
С начала года
58.94%
1 год
100.99%
3 года*
97.07%
5 лет*
57.89%
10 лет*
55.50%
Всё время*
28.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.71%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		58.94%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between DIVI and USD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.52

The correlation between DIVI and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVI и USD

Секторы
DIVI
USD

Финансовые услуги

29.6%
30.0%

Промышленность

16.5%

-

Технологии

11.6%
30.8%

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Энергетика

3.7%
0.0%

Недвижимость

2.2%

-

Финансовые услуги

DIVI
29.6%
USD
30.0%

Промышленность

DIVI
16.5%
USD

-

Технологии

DIVI
11.6%
USD
30.8%

Здравоохранение

DIVI
8.6%
USD

-

Потребительский циклический сектор

DIVI
6.8%
USD

-

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.6%
USD

-

Сырьевые материалы

DIVI
5.5%
USD

-

Коммунальные услуги

DIVI
4.3%
USD

-

Коммуникационные услуги

DIVI
4.1%
USD

-

Энергетика

DIVI
3.7%
USD
0.0%

Недвижимость

DIVI
2.2%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

DIVI vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVIUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.43

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.92

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.19

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

8.07

+0.89

DIVI vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и USD

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-88.63%

+60.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-31.80%

+21.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-64.46%

+49.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-77.85%

+59.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-77.85%

+50.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-26.57%

+24.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-32.24%

+28.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

12.55%

-9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и USD

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 3.89%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.84%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

29.84%

-25.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

58.46%

-45.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

71.29%

-55.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

78.30%

-62.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

70.12%

-53.80%

Сравнение комиссий DIVI и USD

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и USD

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности USD в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.66%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.36%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and USD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.84%) compared to DIVI (3.89%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 55.50% vs 10.89% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.50% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

DIVI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.36% for USD.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USD is Leveraged Equities. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.95% for USD.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор