PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с FNGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.25%/yr vs 27.19%/yr for FNGO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 13.62%.

FDVV

1 день
-0.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.85%
1 год
22.32%
3 года*
19.56%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

FNGO

1 день
2.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
13.62%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.20%
3 года*
54.61%
5 лет*
27.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		7.59%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-8.27%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		13.62%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%

Correlation

The correlation between FDVV and FNGO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.57

The correlation between FDVV and FNGO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDVV и FNGO

Секторы
FDVV
FNGO

Технологии

29.1%
59.9%

Финансовые услуги

17.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

11.0%

-

Недвижимость

10.1%

-

Коммунальные услуги

8.7%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
28.8%

Промышленность

3.4%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

FDVV
29.1%
FNGO
59.9%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
FNGO
10.0%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
FNGO
11.3%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
FNGO

-

Недвижимость

FDVV
10.1%
FNGO

-

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
FNGO

-

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
FNGO
28.8%

Промышленность

FDVV
3.4%
FNGO

-

Здравоохранение

FDVV
3.1%
FNGO

-

Сырьевые материалы

FDVV

-

FNGO

-

Энергетика

FDVV

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

FDVV vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.81

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.29

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.78

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

2.04

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.81

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.63

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FNGO

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-78.39%

+38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-42.73%

+33.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-47.64%

+31.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-78.39%

+58.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-14.93%

+13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-23.89%

+20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

16.28%

-14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FNGO

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 2.96%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

17.22%

-14.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

32.93%

-24.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

41.39%

-31.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

60.45%

-45.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

61.64%

-44.65%

Сравнение комиссий FDVV и FNGO

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FNGO

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.74%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and FNGO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.22%) compared to FDVV (2.96%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 27.19% vs 13.25% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 27.19% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

FDVV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for FNGO.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNGO is Leveraged Equities. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: Fidelity and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.95% for FNGO.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор