Сравнение GLDM с SIVR
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 19.13%/yr vs 20.24%/yr for SIVR. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -12.86%.
GLDM
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.01%
SIVR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -29.11%
- С начала года
- -12.86%
- 1 год
- 63.68%
- 3 года*
- 37.57%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 8.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $268.55M | $254.45M | $318.52M | |
| $56.86M | $50.71M | $82.05M |
Сравнение доходности по годам GLDM и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -1.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -12.86% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -5.47% |
Correlation
The correlation between GLDM and SIVR is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between GLDM and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. SIVR — Ранг доходности на риск
GLDM
SIVR
Сравнение GLDM c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 2.30 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и SIVR
Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -75.85% | +49.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.27% | -52.27% | +26.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -52.27% | +26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -52.27% | +26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -46.84% | +25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -47.84% | +41.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 27.79% | -15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и SIVR
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.12%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 11.45% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 44.04% | -24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 61.49% | -33.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 37.07% | -18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 32.28% | -15.14% |
Сравнение комиссий GLDM и SIVR
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и SIVR
Ни GLDM, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDM and SIVR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (11.45%) compared to GLDM (7.12%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.27% vs SIVR's -75.85%.
On 5-year performance, SIVR leads with 20.24% vs 19.13% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIVR has performed better with a 20.24% return vs 19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.
GLDM and SIVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLDM is categorized as Gold, while SIVR is Silver. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: State Street and abrdn. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.30% for SIVR.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор