PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNJ с FNGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Over the past 5 years, JNJ returned 10.04%/yr vs 27.19%/yr for FNGO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNJ показывает доходность 13.43%, а FNGO немного выше – 13.62%.

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%

FNGO

1 день
2.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
13.62%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.20%
3 года*
54.61%
5 лет*
27.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-0.39%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		13.62%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%

Correlation

The correlation between JNJ and FNGO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.05

The correlation between JNJ and FNGO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

JNJ vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
0.81

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
1.29

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.16

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

0.78

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

2.04

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

0.81

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок JNJ и FNGO

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-78.39%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-42.73%

+31.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-47.64%

+31.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-78.39%

+59.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-14.93%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-23.89%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

16.28%

-12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и FNGO

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

17.22%

-11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

32.93%

-20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

41.39%

-24.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

60.45%

-43.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

61.64%

-43.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и FNGO

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы

JNJ and FNGO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.22%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs FNGO's -78.39%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор