PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с IDMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.27%/yr vs 12.64%/yr for IDMO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности DBC и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 8.27% против 12.64% соответственно.

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.12%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between DBC and IDMO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.22

The correlation between DBC and IDMO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и IDMO

Секторы
DBC
IDMO

Финансовые услуги

91.5%
42.4%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.9%

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

-

22.6%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Финансовые услуги

DBC
91.5%
IDMO
42.4%

Сырьевые материалы

DBC

-

IDMO
10.2%

Коммуникационные услуги

DBC

-

IDMO
2.2%

Потребительский циклический сектор

DBC

-

IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

DBC

-

IDMO
2.5%

Энергетика

DBC

-

IDMO
1.9%

Здравоохранение

DBC

-

IDMO
1.2%

Промышленность

DBC

-

IDMO
22.6%

Недвижимость

DBC

-

IDMO
2.0%

Технологии

DBC

-

IDMO
5.3%

Коммунальные услуги

DBC

-

IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

DBC vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.30

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.93

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.89

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

7.64

+2.00

DBC vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и IDMO

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-39.38%

-36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-12.31%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-12.65%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-27.07%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-31.34%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-1.92%

-24.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-9.74%

-36.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.04%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и IDMO

Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 5.20%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.92%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

16.02%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

17.92%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

18.03%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

18.18%

-0.36%

Сравнение комиссий DBC и IDMO

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и IDMO

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DBC and IDMO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to DBC (5.20%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.64% vs 8.27% for DBC. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.64% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.61% for DBC.

DBC is categorized as Commodities, while IDMO is Momentum. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.25% for IDMO.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор