PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBC с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

DBC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.02% против 17.41% соответственно.

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий DBC и SPMO

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

DBC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.06

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.60

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.96

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

6.90

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.06

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.86

-0.76

Корреляция

Корреляция между DBC и SPMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и SPMO

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DBC и SPMO

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

DBCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-30.95%

-45.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.70%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-22.74%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-30.95%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-7.31%

-18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-4.66%

-41.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.60%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и SPMO

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.22%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

12.80%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

22.77%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

19.08%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

20.09%

-2.37%