PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с FNGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs 27.19%/yr for FNGO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 13.62%.

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—

FNGO

1 день
2.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
13.62%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.20%
3 года*
54.61%
5 лет*
27.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%6.04%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		13.62%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%

Correlation

The correlation between GLDM and FNGO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.06

Сравнение распределения секторов GLDM и FNGO

Секторы
GLDM
FNGO

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

59.9%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
FNGO

-

Коммуникационные услуги

GLDM

-

FNGO
28.8%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

FNGO
11.3%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

FNGO

-

Энергетика

GLDM

-

FNGO

-

Финансовые услуги

GLDM

-

FNGO
10.0%

Здравоохранение

GLDM

-

FNGO

-

Промышленность

GLDM

-

FNGO

-

Недвижимость

GLDM

-

FNGO

-

Технологии

GLDM

-

FNGO
59.9%

Коммунальные услуги

GLDM

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

GLDM vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.81

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.29

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

0.78

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

2.04

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.81

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.45

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.63

+0.36

Просадки

Сравнение просадок GLDM и FNGO

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-78.39%

+56.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-42.73%

+22.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-47.64%

+27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-78.39%

+57.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-14.93%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-23.89%

+17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

16.28%

-8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и FNGO

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.65%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

17.22%

-11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

32.93%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

41.39%

-14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

60.45%

-42.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

61.64%

-44.75%

Сравнение комиссий GLDM и FNGO

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и FNGO

Ни GLDM, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLDM and FNGO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.22%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 27.19% vs 17.89% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 27.19% return vs 17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

GLDM and FNGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLDM is categorized as Gold, while FNGO is Leveraged Equities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: State Street and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.95% for FNGO.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор