Сравнение USD с COST
USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 55.50%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USD и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 58.94%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 55.50% против 20.81% соответственно.
USD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -23.32%
- 6 месяцев
- 44.94%
- С начала года
- 58.94%
- 1 год
- 100.99%
- 3 года*
- 97.07%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 55.50%
- Всё время*
- 28.48%
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
Сравнение доходности по годам USD и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 58.94% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between USD and COST is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between USD and COST shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. COST — Ранг доходности на риск
USD
COST
Сравнение USD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.06 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | -0.14 | +8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и COST
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -53.39% | -35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -16.57% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -20.74% | -43.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -31.40% | -46.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -31.40% | -46.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.57% | -14.49% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -13.36% | -18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 7.38% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и COST
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.84% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.84% | 7.25% | +22.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.46% | 14.98% | +43.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.29% | 19.74% | +51.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.30% | 22.90% | +55.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.12% | 22.02% | +48.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и COST
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.36% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and COST have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.84%) compared to COST (7.25%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs COST's -53.39%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор