Сравнение USD с COST
USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USD и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 60.21% против 22.27% соответственно.
USD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 86.87%
- 6 месяцев
- 97.77%
- 1 год
- 207.86%
- 3 года*
- 111.11%
- 5 лет*
- 65.02%
- 10 лет*
- 60.21%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам USD и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between USD and COST is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between USD and COST shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. COST — Ранг доходности на риск
USD
COST
Сравнение USD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | -0.10 | +6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | -0.22 | +18.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и COST
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -53.39% | -35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -15.14% | -16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -20.74% | -43.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -31.40% | -46.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -31.40% | -46.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -10.23% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -13.36% | -18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 6.67% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и COST
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.56% | 7.44% | +22.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 14.53% | +37.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 18.80% | +46.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.19% | 22.72% | +54.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 21.95% | +47.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и COST
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and COST have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.56%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs COST's -53.39%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор