PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USD с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USD и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 60.21% против 22.27% соответственно.


USD

1 день
2.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
207.86%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и COST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors
86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
COST
Costco Wholesale Corporation
14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between USD and COST is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.40

The correlation between USD and COST shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Semiconductors

Costco Wholesale Corporation

Доходность на риск

USD vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USDCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.00

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

-0.10

+6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

-0.22

+18.65

USD vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и COST

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и COST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USDCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-53.39%

-35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-15.14%

-16.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-20.74%

-43.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-31.40%

-46.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-31.40%

-46.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-10.23%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-13.36%

-18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

6.67%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и COST

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USDCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

7.44%

+22.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

14.53%

+37.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

18.80%

+46.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

22.72%

+54.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

21.95%

+47.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и COST

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности COST в 0.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation
0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


USD and COST have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs COST's -53.39%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор