Сравнение FNGO с WMT
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FNGO returned 25.62%/yr vs 22.42%/yr for WMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGO показывает доходность 8.91%, а WMT немного выше – 9.07%.
FNGO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 49.78%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам FNGO и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 8.91% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 28.38% | 238.00% | 79.61% | -39.85% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | 6.76% |
Correlation
The correlation between FNGO and WMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between FNGO and WMT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. WMT — Ранг доходности на риск
FNGO
WMT
Сравнение FNGO c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGO | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.83 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 5.82 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGO и WMT
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -77.14% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -15.75% | -26.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -21.93% | -25.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | -25.74% | -52.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -9.81% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.87% | -14.63% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 4.94% | +11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и WMT
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 9.86% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 18.49% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 23.67% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 21.68% | +38.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.61% | 21.73% | +39.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и WMT
FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
FNGO and WMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGO has higher volatility (17.58%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор