PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVI с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с FDVV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVI returned 13.13%/yr vs 14.00%/yr for FDVV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVI показывает доходность 10.71%, а FDVV немного выше – 10.76%.

DIVI

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
6.78%
С начала года
10.71%
1 год
24.56%
3 года*
16.54%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.89%
Всё время*
10.81%

FDVV

1 день
-0.64%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
8.89%
С начала года
10.76%
1 год
19.37%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
Всё время*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.71%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		10.76%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between DIVI and FDVV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.70

The correlation between DIVI and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVI и FDVV

Секторы
DIVI
FDVV

Финансовые услуги

29.6%
18.5%

Промышленность

16.5%
3.2%

Технологии

11.6%
28.1%

Здравоохранение

8.6%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
13.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%
11.0%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.4%

Энергетика

3.7%

-

Недвижимость

2.2%
10.0%

Финансовые услуги

DIVI
29.6%
FDVV
18.5%

Промышленность

DIVI
16.5%
FDVV
3.2%

Технологии

DIVI
11.6%
FDVV
28.1%

Здравоохранение

DIVI
8.6%
FDVV
3.3%

Потребительский циклический сектор

DIVI
6.8%
FDVV
13.4%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.6%
FDVV
11.0%

Сырьевые материалы

DIVI
5.5%
FDVV

-

Коммунальные услуги

DIVI
4.3%
FDVV
9.1%

Коммуникационные услуги

DIVI
4.1%
FDVV
3.4%

Энергетика

DIVI
3.7%
FDVV

-

Недвижимость

DIVI
2.2%
FDVV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

DIVI vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVIFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.92

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.69

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.09

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

8.60

+0.36

DIVI vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и FDVV

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-40.25%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-9.30%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-15.90%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-20.18%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.42%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.77%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.26%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и FDVV

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что DIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.34%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.35%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

10.18%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.67%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.92%

-0.60%

Сравнение комиссий DIVI и FDVV

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и FDVV

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FDVV в 2.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.66%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.80%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and FDVV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (3.89%) compared to FDVV (2.34%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 14.00% vs 13.13% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.00% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

DIVI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.80% for FDVV.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор