PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLDM с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с COST

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.18%/yr vs 18.94%/yr for COST. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.82%.

GLDM

1 день
-0.23%
1 месяц
-5.00%
6 месяцев
-12.61%
С начала года
-7.15%
1 год
19.54%
3 года*
26.73%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—
Всё время*
15.27%

COST

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
8.82%
1 год
-1.04%
3 года*
20.42%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.81%
Всё время*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и COST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-7.15%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
COST
Costco Wholesale Corporation		8.82%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%-3.33%

Correlation

The correlation between GLDM and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

GLDM vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.05

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.06

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.06

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-0.14

+1.89

GLDM vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и COST

Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-53.39%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.27%

-16.57%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-20.74%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-31.40%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.76%

-14.49%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-13.36%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

7.38%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и COST

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 6.39%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

7.25%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.04%

14.98%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.86%

19.74%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

22.90%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

22.02%

-4.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и COST

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.25%) compared to GLDM (6.39%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.27% vs COST's -53.39%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор