Сравнение GLDM с COST
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs 22.05%/yr for COST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%.
GLDM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам GLDM и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.30% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | -2.57% |
Correlation
The correlation between GLDM and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. COST — Ранг доходности на риск
GLDM
COST
Сравнение GLDM c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.22 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | -0.51 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.18 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и COST
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -53.39% | +31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -15.38% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | -20.74% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -31.40% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -10.93% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -13.36% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 7.15% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и COST
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.65%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 7.71% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 14.53% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 18.79% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 22.71% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 21.95% | -5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и COST
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs COST's -53.39%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор