Сравнение DBC с FDVV
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBC returned 12.12%/yr vs 14.00%/yr for FDVV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности DBC и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 30.32%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 10.76%.
DBC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 25.82%
- С начала года
- 30.32%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 9.00%
- Всё время*
- 1.99%
FDVV
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам DBC и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 30.32% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 10.76% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Correlation
The correlation between DBC and FDVV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between DBC and FDVV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. FDVV — Ранг доходности на риск
DBC
FDVV
Сравнение DBC c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.09 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 8.60 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и FDVV
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -40.25% | -36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -9.30% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -15.90% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -20.18% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.61% | -1.42% | -23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.11% | -3.77% | -42.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.26% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и FDVV
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 2.34% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 8.35% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 10.18% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 14.67% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.92% | +0.89% |
Сравнение комиссий DBC и FDVV
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и FDVV
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FDVV в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.55% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.80% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and FDVV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.08%) compared to FDVV (2.34%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs FDVV's -40.25%.
On 5-year performance, FDVV leads with 14.00% vs 12.12% for DBC. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.00% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
FDVV has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.55% for DBC.
DBC is categorized as Commodities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.29% for FDVV.
FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор