PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с FDVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBC returned 11.29%/yr vs 13.53%/yr for FDVV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности DBC и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.30%.

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.58%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between DBC and FDVV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.31

The correlation between DBC and FDVV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и FDVV

Секторы
DBC
FDVV

Финансовые услуги

91.5%
17.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.6%

Потребительский защитный сектор

-

11.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

-

8.7%

Финансовые услуги

DBC
91.5%
FDVV
17.0%

Сырьевые материалы

DBC

-

FDVV

-

Коммуникационные услуги

DBC

-

FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

DBC

-

FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

DBC

-

FDVV
11.0%

Энергетика

DBC

-

FDVV

-

Здравоохранение

DBC

-

FDVV
3.1%

Промышленность

DBC

-

FDVV
3.4%

Недвижимость

DBC

-

FDVV
10.1%

Технологии

DBC

-

FDVV
29.1%

Коммунальные услуги

DBC

-

FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

DBC vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.24

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.14

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.44

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

10.11

-0.47

DBC vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и FDVV

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-40.25%

-36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.30%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-15.90%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-20.18%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-0.29%

-25.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-3.80%

-42.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.24%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и FDVV

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.16%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

8.16%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

10.12%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

14.76%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

16.98%

+0.84%

Сравнение комиссий DBC и FDVV

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и FDVV

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

DBC and FDVV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (5.20%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.53% vs 11.29% for DBC. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.53% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.61% for DBC.

DBC is categorized as Commodities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор