Сравнение FNGO с SIVR
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 23.49%/yr vs 17.05%/yr for SIVR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -20.77%.
FNGO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 17.11%
- С начала года
- 12.58%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 50.87%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.89%
SIVR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -14.32%
- 6 месяцев
- -36.99%
- С начала года
- -20.77%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 31.44%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 10.79%
- Всё время*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам FNGO и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 12.58% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 28.38% | 238.00% | 79.61% | -39.85% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -20.77% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | 0.33% |
Correlation
The correlation between FNGO and SIVR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. SIVR — Ранг доходности на риск
FNGO
SIVR
Сравнение FNGO c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGO | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.91 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 1.86 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGO и SIVR
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, примерно равная максимальной просадке SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -75.85% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -52.27% | +9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -52.27% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | -52.27% | -26.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -51.66% | +35.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -47.83% | +24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 25.61% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и SIVR
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.49% | 12.61% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.68% | 56.54% | -20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.95% | 61.21% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.79% | 36.90% | +23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.51% | 32.21% | +29.30% |
Сравнение комиссий FNGO и SIVR
FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и SIVR
Ни FNGO, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGO and SIVR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGO has higher volatility (13.49%) compared to SIVR (12.61%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs SIVR's -75.85%.
On 5-year performance, FNGO leads with 23.49% vs 17.05% for SIVR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 23.49% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.
FNGO and SIVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGO is categorized as Leveraged Equities, while SIVR is Silver. FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Bank of Montreal and abrdn. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.30% for SIVR.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор