Сравнение DIVI с COST
DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DIVI returned 10.89%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIVI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVI показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции DIVI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.89% против 20.81% соответственно.
DIVI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 10.71%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 10.81%
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
Сравнение доходности по годам DIVI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 10.71% | 34.86% | 1.77% | 18.97% | -1.21% | 16.95% | 1.29% | 22.98% | -6.73% | 13.65% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between DIVI and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between DIVI and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVI vs. COST — Ранг доходности на риск
DIVI
COST
Сравнение DIVI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.06 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | -0.14 | +9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVI и COST
Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -53.39% | +25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -16.57% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -20.74% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -31.40% | +12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | -31.40% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -14.49% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -13.36% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 7.38% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVI и COST
Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 3.89%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 7.25% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 14.98% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 19.74% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 22.90% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 22.02% | -5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVI и COST
Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.66% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVI and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.25%) compared to DIVI (3.89%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs COST's -53.39%.
DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор