PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с GLDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDMO returned 15.15%/yr vs 17.89%/yr for GLDM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.30%.

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-14.10%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between IDMO and GLDM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.23

The correlation between IDMO and GLDM shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и GLDM

Секторы
IDMO
GLDM

Финансовые услуги

42.4%

-

Промышленность

22.6%

-

Сырьевые материалы

10.2%
100.0%

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
GLDM

-

Промышленность

IDMO
22.6%
GLDM

-

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
GLDM
100.0%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
GLDM

-

Технологии

IDMO
5.3%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
GLDM

-

Недвижимость

IDMO
2.0%
GLDM

-

Энергетика

IDMO
1.9%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
GLDM

-

Здравоохранение

IDMO
1.2%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

IDMO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.15

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.54

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

3.85

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.00

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.99

-0.55

Просадки

Сравнение просадок IDMO и GLDM

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-21.63%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-20.00%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-20.00%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-20.92%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-19.80%

+15.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-6.24%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

7.96%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и GLDM

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.65%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

23.31%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

26.65%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.98%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

16.89%

+1.25%

Сравнение комиссий IDMO и GLDM

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и GLDM

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and GLDM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.18%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.89% vs 15.15% for IDMO. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.89% return vs 15.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for GLDM.

IDMO is categorized as Momentum, while GLDM is Gold. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор