Сравнение IDMO с GLDM
IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDMO returned 14.74%/yr vs 17.18%/yr for GLDM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -7.15%.
IDMO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 12.15%
- Всё время*
- 8.80%
GLDM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- -7.15%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам IDMO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 6.72% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -14.10% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.15% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between IDMO and GLDM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.24 |
Over the past year, IDMO and GLDM have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDMO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
IDMO
GLDM
Сравнение IDMO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDMO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.75 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 1.75 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDMO и GLDM
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDMO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -26.27% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -26.27% | +13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -26.27% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -26.27% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -25.76% | +20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -6.48% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 11.22% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и GLDM
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 5.93%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDMO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.39% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 24.04% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 27.86% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.32% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 17.07% | +0.82% |
Сравнение комиссий IDMO и GLDM
IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и GLDM
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.75% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
IDMO and GLDM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (6.39%) compared to IDMO (5.93%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs GLDM's -26.27%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.18% vs 14.74% for IDMO. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.18% return vs 14.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.
IDMO has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for GLDM.
IDMO is categorized as Momentum, while GLDM is Gold. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.10% for GLDM.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDMO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор