PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVI с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с LLY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 10 years, DIVI returned 10.89%/yr vs 32.37%/yr for LLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции DIVI уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 10.89% против 32.37% соответственно.

DIVI

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
6.78%
С начала года
10.71%
1 год
24.56%
3 года*
16.54%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.89%
Всё время*
10.81%

LLY

1 день
-2.73%
1 месяц
4.40%
6 месяцев
10.82%
С начала года
7.08%
1 год
49.67%
3 года*
36.36%
5 лет*
38.34%
10 лет*
32.37%
Всё время*
16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.71%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
LLY
Eli Lilly and Company		7.08%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between DIVI and LLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.28

The correlation between DIVI and LLY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

DIVI vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVILLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.30

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.90

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.15

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

5.36

+3.60

DIVI vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и LLY

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVILLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-68.24%

+40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-23.18%

+12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-34.48%

+19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-34.48%

+15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-34.48%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-7.18%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-19.18%

+15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

9.29%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и LLY

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 3.89%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVILLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

10.15%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

27.46%

-14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

38.57%

-23.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

32.56%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

30.33%

-14.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и LLY

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности LLY в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.66%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and LLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (10.15%) compared to DIVI (3.89%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs LLY's -68.24%.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор