PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с DBC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 8.27%/yr for DBC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.68%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 12.64% против 8.27% соответственно.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.12%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between IDMO and DBC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.22

The correlation between IDMO and DBC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и DBC

Секторы
IDMO
DBC

Финансовые услуги

42.4%
91.5%

Промышленность

22.6%

-

Сырьевые материалы

10.2%

-

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
DBC
91.5%

Промышленность

IDMO
22.6%
DBC

-

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
DBC

-

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
DBC

-

Технологии

IDMO
5.3%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
DBC

-

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
DBC

-

Недвижимость

IDMO
2.0%
DBC

-

Энергетика

IDMO
1.9%
DBC

-

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
DBC

-

Здравоохранение

IDMO
1.2%
DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

IDMO vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMODBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.82

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.42

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.48

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

9.64

-2.00

IDMO vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и DBC

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMODBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-76.36%

+36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.91%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-13.82%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-27.34%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-41.71%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-26.14%

+24.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-46.19%

+36.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.57%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и DBC

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMODBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.20%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

16.11%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

18.94%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

19.22%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.82%

+0.36%

Сравнение комиссий IDMO и DBC

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и DBC

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and DBC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to DBC (5.20%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.64% vs 8.27% for DBC. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.64% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.61% for DBC.

IDMO is categorized as Momentum, while DBC is Commodities. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор