Сравнение USD с SIVR
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 59.63%/yr vs 14.30%/yr for SIVR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. USD charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности USD и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 81.60%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SIVR по среднегодовой доходности: 59.63% против 14.30% соответственно.
USD
- 1 день
- 7.41%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 81.60%
- 6 месяцев
- 69.12%
- 1 год
- 218.18%
- 3 года*
- 115.96%
- 5 лет*
- 65.20%
- 10 лет*
- 59.63%
SIVR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 88.66%
- 3 года*
- 40.57%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам USD и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 81.60% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -4.36% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
Correlation
The correlation between USD and SIVR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2009 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. SIVR — Ранг доходности на риск
USD
SIVR
Сравнение USD c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | 2.10 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.73 | 4.42 | +15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 1.50 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.53 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок USD и SIVR
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -75.85% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -42.42% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -42.42% | -22.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -42.42% | -35.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -42.42% | -35.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -41.65% | +25.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.34% | -47.85% | +15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 20.12% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и SIVR
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.47% | 16.89% | +11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.89% | 58.88% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.16% | 59.47% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.00% | 36.35% | +40.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.51% | 31.96% | +37.55% |
Сравнение комиссий USD и SIVR
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и SIVR
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and SIVR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.47%) compared to SIVR (16.89%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs SIVR's -75.85%.
On 10-year performance, USD leads with 59.63% vs 14.30% for SIVR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 59.63% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for SIVR.
USD is categorized as Leveraged Equities, while SIVR is Silver. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: ProShares and abrdn. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.30% for SIVR.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор