Filtered 3-120, Angerfolio (7/12/24)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Filtered 3-120, Angerfolio (7/12/24) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Filtered 3-120, Angerfolio (7/12/24) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.

Filtered 3-120, Angerfolio (7/12/24): годовая альфа составляет 18.10%, бета — 0.50, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 10.11.2021.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.29%) было выше, чем в снижении (34.54%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 18.10% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.50 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Filtered 3-120, Angerfolio (7/12/24) составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Filtered 3-120, Angerfolio (7/12/24) имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Filtered 3-120, Angerfolio (7/12/24) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.96
• За всё время: 1.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Filtered 3-120, Angerfolio (7/12/24) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Filtered 3-120, Angerfolio (7/12/24) показал максимальную просадку в 13.82%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка Filtered 3-120, Angerfolio (7/12/24) составляет 2.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.