PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ingevity Corporation (NGVT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US45688C1071

CUSIP

45688C107

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

2 мая 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$15.51

PEG коэффициент

2.05

Общая выручка (12 мес.)

$1.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$393.80M

EBITDA (12 мес.)

-$492.20M

Годовой диапазон

$30.90 - $56.30

Целевая цена

$54.25

Процент коротких позиций

4.01%

Коэффициент коротких позиций

2.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NGVT с IOSP NGVT с OLN NGVT с STLD NGVT с APD NGVT с VOO
Популярные сравнения:
NGVT с IOSP NGVT с OLN NGVT с STLD NGVT с APD NGVT с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ingevity Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
73.62%
184.94%
NGVT (Ingevity Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ingevity Corporation показал доход в -13.60% с начала года и -11.90% за последние 12 месяцев.


NGVT

С начала года

-13.60%

1 месяц

-11.76%

6 месяцев

-7.06%

1 год

-11.90%

5 лет

-14.07%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NGVT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.75%4.87%4.42%7.21%-4.48%-10.52%4.99%-13.86%-1.34%7.15%16.22%-13.60%
202317.04%0.15%-13.37%0.31%-34.22%23.25%10.08%-15.82%-11.65%-15.40%-3.70%21.73%-32.96%
2022-8.08%3.52%-6.10%-6.51%16.33%-9.39%6.27%4.53%-13.56%10.95%16.35%-10.00%-1.76%
2021-13.26%5.77%8.71%3.38%5.42%-1.15%4.40%-5.36%-11.22%9.16%-7.70%-0.29%-5.32%
2020-25.36%-30.94%-21.85%47.50%1.44%-0.19%11.24%-3.95%-11.98%11.00%21.32%13.74%-13.33%
201912.40%22.48%-8.34%8.90%-23.75%19.92%-6.30%-22.70%11.38%-0.74%7.24%-3.24%4.41%
20182.95%3.25%-1.63%4.26%-0.90%6.20%23.26%1.34%0.86%-10.60%7.61%-14.61%18.76%
20171.33%-2.91%12.75%3.91%-6.58%-2.83%1.92%7.64%-0.79%14.02%11.74%-11.46%28.45%
201624.00%16.82%12.43%15.97%3.88%-10.20%26.50%4.75%133.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NGVT составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NGVT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGVT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ingevity Corporation (NGVT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGVT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.212.10
Коэффициент Сортино NGVT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.052.80
Коэффициент Омега NGVT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.39
Коэффициент Кальмара NGVT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.143.09
Коэффициент Мартина NGVT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.5113.49
NGVT
^GSPC

Ingevity Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.21
2.10
NGVT (Ingevity Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Ingevity Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-65.15%
-2.62%
NGVT (Ingevity Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ingevity Corporation показал максимальную просадку в 76.22%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ingevity Corporation составляет 65.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.22%21 февр. 2019 г.27118 мар. 2020 г.
-28.04%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.99
-17.2%28 апр. 2017 г.4227 июн. 2017 г.672 окт. 2017 г.109
-14.95%26 сент. 2016 г.282 нояб. 2016 г.711 нояб. 2016 г.35
-13.13%1 дек. 2017 г.478 февр. 2018 г.1023 февр. 2018 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ingevity Corporation составляет 12.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.02%
3.79%
NGVT (Ingevity Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ingevity Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ingevity Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab